Просмотр вакансии

Организация работы по направлению кредитного риска контрагента:

- лимитная дисциплина по торговым и казначейским операциям на финансовых рынках, включая процедуры эскалации при выявлении нарушений;

- количественная оценка показателей риска по внутренним методикам Банка (PFE-модели) и в соответствии с регуляторными стандартами;

- взаимодействие с внутренними и внешними контрагентами в части управления кредитным риском контрагента.

Разработка внутренних нормативных документов, регламентирующих процесс управления кредитным риском контрагента:

- методология оценки кредитного риска контрагента;

- положения и порядки, регламентирующие порядок проведения операций на финансовых рынках в части лимитирования торговых и казначейских операций.

Внедрение нового модуля оценки кредитного риска контрагента:

- обеспечение взаимодействия с вендором в части исполнения требований Банка к системе;

- участие в рабочей группе по проекту;

- постановка бизнес-требований по алгоритмам расчетов утилизации лимитов на контрагента.

Высшее образование в области экономики, финансов, математики (МГУ, ВШЭ, РЭШ, ФУ), сертификат FRM является преимуществом;

Наличие опыта работы по направлению кредитный риск контрагента от 3 лет;

Глубокое понимание банковских процессов, связанных с операциями на финансовых рынках;

Хорошая математическая подготовка, понимание моделей оценки кредитного риска контрагента (построения pfe-профиля риска);

Опыт программирования (SQL, Python).

Желателен опыт работы с ПО Систематика.