Город: Алматы
Занятость: Полная, 5/2
Опыт работы: От 3 до 6 лет
- Макроэкономический анализ: денежно-кредитная политика ФРС / ЕЦБ, инфляционные циклы, валютные рынки. Специализированный анализ рынков стран СНГ с акцентом на потребительский сектор.
- Микроанализ: финансовые и операционные показатели компаний — выручка, EBITDA, FCF, долговая нагрузка, капитальные затраты по секторам.
- Отраслевой скрининг: сравнительные мультипликаторы по пирам, конкурентная динамика, позиционирование эмитентов.
- Мониторинг глобальных рынков: NYSE / NASDAQ, LSE, HKEx, Euronext; казахстанские инструменты (KASE, AIX).
- Ежемесячная подготовка и презентация отчёта по инвестиционному портфелю руководству компании с обоснованием решений и рекомендациями.
- Расчёт и анализ доходности портфеля: абсолютная и относительная доходность vs. бенчмарк, attribution по классам активов и секторам.
- Анализ аллокаций: текущий и целевой вес по инструментам (акции, облигации, деривативы, cash), ребалансировка по отклонениям.
- Анализ дюрации и процентного риска облигационной части: модифицированная дюрация, кривая доходности, позиционирование по срокам погашения.
- Оценка кредитного качества: рейтинги эмитентов, CDS-спреды, вероятность дефолта, концентрационные лимиты.
- Принятие тактических решений по итогам портфельного анализа: вход / выход из позиций, корректировка весов, пересмотр таргетов.
- Формирование ежемесячного инвестиционного дайджеста: ключевые рыночные события, изменения позиций, прогноз на следующий период.
- Мониторинг рыночного риска: VaR (Value at Risk), стресс-тестирование, сценарный анализ (базовый / негативный / кризисный).
- Хеджирование рисков: фьючерсы, опционы (delta / vega), NDF, структурированные ноты (autocallable, barrier) ведущих банков.
- Валютный риск: управление FX-экспозицией портфеля, форвардное хеджирование, мониторинг корреляций.
- Разработка диверсифицированных инвестиционных стратегий по трендам, секторам, инструментам, валютам и срокам. (Up to bottom strategy)
- Профессиональная оценка компаний: DCF, мультипликаторы (EV/EBITDA, P/E, P/B, EV/Sales), asset-based approach.
- Подготовка и представление инвестиционных рекомендаций Инвестиционному комитету.
- Технический анализ для формирования точек входа и выхода по среднесрочным и долгосрочным позициям.
- Разработка и сопровождение M&A-стратегий: скрининг таргетов, due diligence, структурирование сделок.
- Поддержка листинга финансовых инструментов на KASE; взаимодействие регуляторами МФЦА.
- Высшее образование: финансы, экономика, математика, прикладная статистика. CFA / CAIA / FRM — значительное преимущество.
- Опыт работы в инвестиционном банке, управляющей компании, брокере или корпоративном казначействе — от 3 лет.
- Подтверждённый опыт ведения или мониторинга реального инвестиционного портфеля с регулярной отчётностью.
- Знание глобальных рынков: США, Европа, Азия; базовое понимание KASE / AIX и казахстанских долговых инструментов.
- Bloomberg/Refinitiv/JPMorgan research/Seeking Alpha
Адрес: Алматы, микрорайон Мирас, 2А
Похожие вакансии