Просмотр вакансии

• Валидация подходов и моделей количественной оценки кредитного риска, используемых кредитными организациями при расчёте достаточности капитала.
• Проверка полноты и качества внутренней документации кредитных организаций в части присвоения рейтингов и управления рисками.
• Анализ прогнозных качеств моделей с использованием статистического инструментария и эконометрических методов.
• Оценка достаточности и качества данных, применяемых при разработке и тестировании моделей.
• Подготовка итоговых заключений и отчетности для представления руководителям структурного подразделения.
• Совершенствование методологических подходов к проверке качества методик и моделей кредитного риска, применяемых в рамках ПВР.
• Участие в подготовке нормативных документов, устанавливающих требования к современным методам оценки кредитного риска.
• Анализ и внедрение международных подходов к валидации моделей и регулированию кредитных рисков (рекомендации Базельского комитета и др.).

• Высшее образование (математика, технические науки, экономика, финансы).
• 3+ лет опыта в сфере риск-менеджмента, валидации либо разработки моделей кредитного риска (банки, консалтинговые и аудиторские компании), включая розничные и/или корпоративные модели (PD, LGD, EAD, скоринговые системы).
• Знание нормативной базы, включая Положение 845-П, Указание 7005-У, международные документы в части оценки кредитного риска (Базель II/III, ЕЦБ/EBA и др.).
• Владение SQL, Python, PySpark / Hadoop, Microsoft Office (продвинутый уровень), а также навыки программирования на современных алгоритмических языках.
• Владение английским языком от уровня В1 и выше.
• Способность грамотно формулировать выводы и готовить аналитические материалы.
• Внимательность к деталям, ответственность, ориентация на результат, коммуникабельность.
• Наличие профессиональных сертификатов FRM, CERA, CFA будет преимуществом.

Условия:

• Комфортный офис в центре Москвы, офисный формат работы.
• Конкурентоспособный уровень оплаты труда (оклад, ежемесячная и годовая премия).
• Добровольное медицинское страхование (ДМС).
• Программы корпоративного обучения и профессионального развития.
• Работа в профессиональной команде с ведущими экспертами отрасли.