Просмотр вакансии

Обязанности:

· Сбор и анализ данных для разработки и валидации моделей оценки кредитного риска по различным сегментам портфелей банков-клиентов (рейтинговые/скоринговые модели, модели PD/LGD)

· Анализ научной литературы, а также регуляторных требований центральных банков стран региона Центральной Азии и Кавказа, ЕЦБ, МСФО в части моделей оценки финансовых рисков

· Проверка расчетов и методологий расчетов ожидаемых кредитных убытков (ECL) в соответствии с МСФО 9

· Проверка расчетов и методологий расчетов справедливой стоимости финансовых инструментов в соответствии с МСФО 13: корпоративные облигации, гарантии, займы со встроенным опционом и финансовые деривативы (валютные форварды, процентные/валютные свопы, американские/экзотические опционы)

· Проверка расчетов и проверка методологий расчетов оценки договоров страхования и обязательств по вознаграждениям работников в соответствии с требованиями МСФО 17 и МСФО 19

· Подготовка коммерческих предложений, презентаций и отчетов с результатами проектов по улучшению моделей оценки кредитного и рыночного рисков, методик и процессов по их применению

Требования:

· Высшее математическое, техническое или экономическое/финансовое образование (допускается последний курс бакалавриата)

· Знание теории вероятности и основ статистики

· Базовые знания математического и финансового моделирования

· Базовые знания бухгалтерского учета и финансов

· Умение работать с большими объемами данных

· Владение английским языком на уровне не ниже Intermediate.

К вашим преимуществам будет относиться:

· Навыки программирования в Python, R, VBA, SQL

· Прикладные статистические программы (Stata)

· Подготовка к сдаче экзаменов FRM/CFA (или пройденные начальные уровни)