Просмотр вакансии

Чем предстоит заниматься:

Мы приглашаем опытного DWH-аналитика присоединиться к команде, занимающейся расчетом кредитных рисков (RWA) по корпоративному портфелю в рамках перехода на ПВР (Положение 483-П и Инструкция 199-И).

Задачи:

• Разработка архитектуры данных: Спроектировать и внедрить промышленную базу (витрину) дефолтов с полным набором атрибутов (даты дефолта/выздоровления, события), а также исторические витрины констант за прошлые периоды.

• Интеграция и миграция: Обеспечить бесшовную интеграцию вновь созданных исторических витрин в текущие (фьючерсные) процессы и потоки загрузки данных.

• Разработка отчетности: Создание управленческой отчетности по RWA ПВР, проведение факторного и портфельного анализа, визуализация данных в Tableau / SSRS.

• Поддержка гипотез: Реализация функциональности для тестовых расчетов гипотез (без отражения в официальной отчетности Банка).

• Документирование: Составление технической документации (Source2Target, ТЗ, описание потоков загрузки).

Наши ожидания от кандидата:

Обязательно:

• Высшее образование (естественнонаучное, техническое или экономическое/финансовое).

• Опыт работы на проектах внедрения/развития Хранилищ данных (DWH) и/или Data Lake от 3 лет.

• Глубокое знание SQL (диалекты Oracle, PostgreSQL): умение писать сложные запросы и уверенное чтение PL/SQL кода.

• Опыт проектирования и разработки отчетности на базе MS SQL Reporting Services (SSRS) или Tableau.

• Опыт проектирования объектов БД и понимание архитектуры хранилищ данных.

• Навыки описания потоков загрузки данных и ведения технической документации (Source2Target, ТЗ).

Будет преимуществом:

• Опыт работы с ETL-средствами (желательно Informatica Power Center).

• Знание ClickHouse и GreenPlum.

• Опыт работы с трэкинг-системами (в частности, JIRA).

• Понимание банковской методологии расчета кредитных рисков (483-П, 199-И).