Просмотр вакансии

Хочешь работать на стыке DS и риск-менеджмента? Тогда тебе к нам, в Управление модельных рисков.

Мы не просто валидируем модели — мы управляем модельным риском и улучшаем модельный ландшафт Банка с помощью Data Science.

Строим системы предиктивной аналитики, сценарного анализа и даже обучаем LLM-агентов (наш внутренний фреймворк AIVA) для автоматизации валидации. Наш фокус — модели, участвующие в ключевых процессах Банка по управлению рисками ALM и ликвидности.

С какими моделями работаем?

Модели динамического ценообразования

Прогноз досрочного погашения банковских продуктов

Оценка чувствительности процентного дохода к макрофакторам и поведению клиентов

Обязанности

• разбираться в сложных моделях (от классики до нейросетей)
• погружаться в бизнес-процессы, проводить независимую оценку качества моделей
• оценивать бизнес-эффект от деградации моделей и защищать свои решения перед бизнесом
• применять AIVA (наш LLM-фреймворк для автономной валидации)
• писать код, улучшать и создавать библиотеки для эффективной валидации.

Требования

• уверенное знание Python: пишешь читаемые функции
• умеешь создавать окружения и оптимизировать код под big data
• уверенно работаешь с pandas, numpy, scipy, git, экосистемой Hadoopзнание ML-фреймворки (PyTorch/TF/scikit-learn)
• отлично знаниешь в части математики: теория вероятности и мат. статистики (мы часто пишем новые методологии и тесты)
• владеешь: ML/DL и временные ряды.

Условия

• офисный формат в Москве (Кутузовский пр, 32)
• ежегодный пересмотр зарплаты и годовая премия
• расширенный ДМС и льготное страхование для семьи
• уникальная система обучения Сбера для профессионального и карьерного развития
• выгодная ипотека для сотрудников
• подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких
• вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера
• корпоративная пенсионная программа.