Просмотр вакансии

Наша команда занимается оценкой и управлением модельного риска в розничном кредитовании.Мы анализируем и улучшаем модели машинного обучения, а так же оптимизируем их применение в бизнес-процессах Сбера. Открытая вакансия находится на стыке валидации архитектур LLM, адаптированных под банковские данные, и Classic ML (бустингов).

Наш новый коллега значительно расширит кругозор в части того, какие ML-модели работают в ПРОМ процессах и как влияют на бизнес Банка.

Обязанности

• разбор результатов работы различных моделей DS, анализ влияния моделей на кредитный портфель Банка, поиск возможных ошибок и проблем в моделях
• тестирование корректности модели, разработка альтернативных алгоритмов
• автоматизация алгоритмов валидации для внедрения в процессы автовалидации.

Требования

• профильное it/ техническое образование
• знание современных архитектур нейронных сетей (LLM), уверенное владение библиотекой torch
• уверенное знание машинного обучения и статистического анализа, понимание как работают алгоритмы и метрики «под капотом»
• знание математической статистики, алгоритмов, структур данных
• знание Python и основных библиотек анализа данных
• знание SQL/PySpark, навыки работы с базами данных.

Будет плюсом:

• опыт модельной аналитики и управления модельным стэком в бизнес-процессе
• опыт работы в рисках, знание основ управления рисками в Банке.

Условия

• работа в удобном и современном офисе недалеко от станции метро Кутузовская.
• ежегодный пересмотр зарплаты, годовая премия
• корпоративный спортзал и зоны отдыха
• более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития
• расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа
• гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
• подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких
• вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.